Hvordan Til Dag Trade Bollinger Bånd

Bruke Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i alle finansielle markeder om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX. Mange handelsmenn bruker Bollinger Bands for å fastslå overkjøp og oversold nivåer som selges når en prisen berører det øvre Bollinger-bandet og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkeviddebundne markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene reiser mellom de to bandene som baller som hopper av veggene til en racquetballbane. Bollinger Bands don alltid gi nøyaktige kjøp og salgssignaler Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. Som John Bollinger var først å anerkjenne koder for bandene, er det bare at koder ikke signalerer Et tag av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og gjør bandet jeg N de markeder, handlerne som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap når prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden Som mange clicher inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten kan da definere trend som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standard Avvik over Las tn Perioder Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme ved diagnostisering trend Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom den øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener trenden er oppe, derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis pris meanders mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, det er i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er uten mannens land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatilitet øker og senker derfor bandet s bredere og smalere synkroniseres med pris handling skaper en svært nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake til AUD USD-diagrammet ovenover, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i Kjøpssone De ville da kunne holde seg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapslet mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppveksten. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt handler, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend ved en rask bevisbevis til nedre siden som går tilbake til kjøpesonen på slutten av handelsperiode Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig å holde seg i bevegelsen, for de fleste opptrender kommer kun ut når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris handling. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendenes utmattelse ved å velge sving i pris. Merk at mottrenden handel krever langt større feilmarginer, da trender ofte vil gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trenden, kan faderen bestemme seg e for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor å sette stoppet. Å sette det rett over svinghøyet vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stop-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevisst forays til Øverste rekkevidde, med kjøpere som prøver å forlenge trenden Her er hvor volatilitetsegenskapene til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på nei mannens landområde, som ganske enkelt er intervallet 1 til 1 SD fra den gjennomsnittlige kan forhandleren skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-band, handlende kan oppnå et større nivå av analytisk sofistikert bruk ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategier. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Lov, som forbyr kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1.Tales From The Trenches En Enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter den nedre Bollinger Band og lukkes under den 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nær under nedre båndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tiden da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte den siste gangen Intel skulle handle under det nederste bandet. Fra den dagen fremover, gikk Intel helt over det øvre Bollinger Band Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For relatert lesing, se Profiting From The Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da den brøt det nedre Bollinger Band den 12. juni 2006. NYX var tydelig I oversolgt territorium Etter strategien vil tekniske forhandlere legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni. NYX stengt under det nedre Bollinger Band for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være sist gang det ble lukket under nedre båndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt, og mens Bollinger Bands tilpasser seg dette, markerte 12. juni den tyngste salget Å åpne en stilling 13. juni tillot handelsmenn å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nedre bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare som i det forrige eksempelet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, krevde strategien for et kjøp. Pause i det nedre Bollinger Band signalerte en oversold tilstand som p roved riktig, som Yahoo snart slått om 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Running the Band Downward Som vi alle vet, har alle strategier sine ulemper, og dette er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke trener som planlagt. Når strategien er feil, bandene er fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter å falle ettersom den rir bandet nedover. Prisen blir ikke så raskt, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste handlende vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonale forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger Band 26. februar 2007 Salgstrykket w så klart i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de forrige eksemplene var neste handelsdag en neddag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. selger fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under nedre båndet for de neste fire handelsdagene. Den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre , på dette tidspunktet ble skaden gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukkede Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember 2000. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag lagret aksjen et trekk til ulemper Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble inngått. Til slutt, den oversold co Ndition ble korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten komfort. Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium. Under salg det var ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene ledet tilbake mot midten Bollinger Band. Det er tider, men Når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe er gjort. I NYX-eksemplet, aksjene klatret uberørt etter at det var lukket under det nedre Bollinger-bandet en gang. Strategien fikk oss riktig inn i den handel. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre bånd og rebound I stedet overgikk de for å selge press og redde nedre båndet. Dette kan ofte være veldig kostbart. Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss fra en handel som vil fortsette å ri bandet lavere, er å bruke stop-loss-ordrer. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at et fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha tatt deg ut av de som jobbet For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Sammendrag Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I alle scenarier var pause i underbandet i oversolgt territorium Tidspunktet for handelen synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned det nedre Bollinger Band og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når dette trykket ikke er korrigert, vil aksjer fortsatte å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stoppordreordninger er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som vil fortsette å ri nedre båndet ned og gjøre nye lavt beløp. Den maksimale mengden penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee er bestående av 1.Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mektigste konsepter som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de mener ikke som absolutt at de gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Med denne informasjonen kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prisforhandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic av Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glatte konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble stadig mer populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er grei Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Neste, beregne den nedre b og ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som forsøkte å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere. båndene blir konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene Skiftes opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil øvre båndbredde utvides og nedre båndbredde vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i en bjørn markedet Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å markedsføre det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og i begynnelsen av 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabletten Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metoden ved som å sette båndbredde ble jeg spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I hovedsak er du e ved å bruke bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnittstid Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller . Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense Min diskusjon om handel med bruken av sluttkurs for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en tilnærming til de korte og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid et annet gjennomsnitt lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs gjennom korreksjonen, gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes til praktisk talt Et hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall perioder involvert Ved, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik. 10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange handelsmenn bruker dem på en intradag grunnlag. Opptak av de øvre og nedre band Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller , de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til i Noen eldre arbeid uttalt at avviket fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligningen av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis prismerkene ikke viser øvre bånd og indikatorhandling, det divergerer vi har et salgssignal Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til bandet Thi s hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokusert bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp ved å bruke samme formel at George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor bandene. Ved 100 er vi ved Øverste band, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. Close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne prishandling til indikatorhandling På en stor press ned, antar vi at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøp signal forårsaket av pris handling i bandene Den første lave ca meg utenfor bandet, mens det andre lavet ble gjort inne i bandet Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Bånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene smal drastisk skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet seg før det virkelig går i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multicol Linjæritet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisen rekkevidde vil gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer I lys av indikatorer som er avledet av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt colinear og dermed kombinere sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kan være substituert ted for RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnen linjen er å sammenligne prishandlinger i bandene til virkningen av en indikator du vet godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsbånd. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt mest og vår erfaring i over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme fram til r igorøse kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, mellommarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel et momentum indikatoren kan utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av båndene er bare det, merker ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er IKKE en selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendende markeder kan prisen , og gjør det, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene av 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 til 50 perioder på samme måte. , dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som utgjør baksiden av kalkulatoren eksponeringsvindu Eksponentielle gjennomsnitt skal benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og Typisk prøvestørrelse i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inne i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.